6.3. Неопределенность и риск
Проблема неопределенности занимает в современной экономической теории, бесспорно, центральное место. Ее разрешение дает ключ пониманию всех других проблем. Первым, кто осознал это, был Ф. Найт [128, 236]. Его классическая работа (1921) [236] опередила время лет на сорок. Лишь в 1960-х гг. Благодаря в первую очередь теории ожидаемой полезности ее актуальность была оценена. Найт задал парадигмальную рамку понимания неопределенности, а также риска. В условиях риска лицу, принимающему решение, известны объективные вероятности возможных экономических событий. В ситуациях неопределенности их невозможно определить. Это обстоятельство не закрывает подступы исследователя к феномену неопределенности. Ему не остается ничего другого, как руководствоваться субъективно предполагаемыми вероятностями. Разумеется, было бы неверно считать, что в этой связи торжествует субъективизм с его приверженностью к неоправдан-
335
Ному релятивизму. Речь должна идти не о субъективизме, а о понимании теории как результата творчества субъекта. Проверка теории кладет конец ее произвольности.
В методологическом отношении осмысление проблемы неопределенности фокусируется четырьмя аксиомами теории ожидаемой полезности. Рассмотрим их, следуя в концептуальном отношении за статьей Дж. Хейя [194].
Исходный выбор С запишем как
[Лр..., Ар..., Лд,; Pp..., Pp..., PN\,
Где А1,..., Аi,..., АN получаются соответственно с вероятностями р1,...,рi,...,рn. Предполагается также, что исход А1 предпочтительнее Аi,..., Аi предпочтительнее АN.
Аксиома непрерывности предполагает, что для каждого i существует полезность ир такая, что агент безразличен в выборе между Аi и азартной игрой [А1, АN; ир 1 — ui]. Для каждого агента u1 = 1, а un = 0. Промежуточные же значения ui расположены между 0 и 1. Именно поэтому агент с одинаковой степенью удовлетворения способен принять как Ар так и азартную игру [А1, АN; uv I — ui]. Разумеется, приведенное пояснение не является доказательством аксиомы непрерывности. Аксиомы, как известно, не доказываются. В методологическом отношении обращает на себя внимание сопряженность аксиомы непрерывности с принципом безразличия. Это, очевидно, указывает на ее нетривиальность.
Аксиома независимости предполагает, что определенная точка безразличия сохраняется вне зависимости от контекста.
Аксиома редукции предполагает сведение любого рискованного выбора С к выбору между А 1 и АN.
Аксиома монотонности предполагает, что отдается предпочте-
N
Ние тому выбору, для которого больше ∑ puii. Это условие равно-
I=1
Сильно следующему: предпочтительна та игра, в которой вероятность получения А 1 является наивысшей.
В упомянутой выше статье Хейя все четыре аксиомы иллюстрируются в методически выверенной манере. Далее он развивает свою аргументацию следующим образом. Во-первых, Хей отмечает простоту и содержательность теории ожидаемой полезности. Во-вторых, он акцентирует внимание на фактах, свидетельствующих против традиционной теории (речь идет о явлении обращения предпочтений и эффекте изоляции, состоящем в выборе из двух идентичных исходов одного как предпочтительного). В-тре-
336
Тьих, рассматриваются теории (концепция перспектив Канемана и Тверски и концепция огорчений Лумза и Сагдена), которые призваны объяснить аномальные для классической версии ожидаемой полезности эффекты. Г. Лумз также делает обзор попыток, с одной стороны, сохранить МОП, а с другой стороны — усовершенствовать ее [100, c. 735-739].
Вывод, к которому приходит Дж. Хей, весьма показателен. «Альтернативные теории неизменно отрицают ту или иную из аксиом, лежащих в основе теории субъективной ожидаемой полезности» [194, c. 318]. Наибольшие сомнения вызывает аксиома независимости, а также аксиома редуцируемости. Но это, как говорится, мы уже проходили. Достаточно вспомнить об уроках развития в конце ХХ в. Математической логики. Один за другим пересматривались методологические принципы, в том числе такие, как двузначность функции истинности, закон исключенного третьего, правило жесткого логического следования. Именно в результате пересмотра содержания этих принципов появились интуиционистские, многозначные и паранепротиворечивые логические системы. Логики не перестали быть рационалистами, но их рационализм стал содержательнее и многограннее. В сходном ключе происходит перестройка теории ожидаемой полезности. Ее традиционный вариант не является безупречным. Разумеется, в этом обстоятельстве в свете роста научного знания нет ничего удивительного. Впрочем, обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Логики перестраивают свои системы без всякого пиетета перед психологией. Мы имеем в виду, что они научились преодолевать ловушки психологизма уже в конце XIX в. Никаких особых рецидивов психологизма в логике ХХ в. Не отмечалось. В современной же экономической науке психологизмы не изжиты. Как уже отмечалось, от имени психологии совершенно необоснованно ставится под сомнение рационалистическое содержание экономической теории.
Разумеется, сложности экономической теории органично связаны с ее далеко не тривиальной спецификой. Решающее значение приобретает эффект отношения к ценностям. Если бы экономический агент руководствовался исключительно ценностями и не менял бы своего отношения к ним, то дело обстояло значительно проще. Но он и в процессе принятия решений, и в процессе совершения экономических действий как-то относится к ним, переоценивает их. При таком образе ментальной, языковой и поведенческой жизни исходные аксиомы всегда оказываются недостаточны-
337
Ми. К ним то и дело приходится добавлять новые положения, меняющие первоначально ожидаемые выводы. Такова логика немонотонных рассуждений, учет особенностей которых непременно приводит к плюрализму теорий. Надо полагать, все попытки придумать одну, универсальную теорию ожидаемой полезности обречены на провал. МОП достигла такой стадии развития, когда она обречена на плюрализм.
Для экономического человека и полезности, и вероятности — это ценности. Соответственно, ценностями для него являются и неопределенности, и риски, базисом которых выступают полезности и вероятности. Отношения экономических субъектов к по-лезностям, вероятностям, неопределенностям и рискам заслуживают объемных монографий. Речь идет о чрезвычайно многообразных и к тому же недостаточно изученных феноменах. Так, в зависимости от уровня своей компетентности и объективных условий люди либо охотно идут навстречу неопределенностям и рискам, либо бегут от них как от чумы.
Хорошо известно, например, что для обеспечения функционирования денежной системы в условиях неопределенности часто (но не всегда!) Уместны контрактные соглашения, обеспечивающие юридические процедуры, и системы взаимных зачетов, рассчитанных на различные по продолжительности периоды. Неопределенности не избежать, но ее можно регулировать. Совсем не обязательно «гасить» неопределенность. Новаторство, как любил подчеркивать Й. Шумпетер, нуждается в атмосфере неопределенности. В этой связи не считается ущербным процесс так называемого созидательного разрушения («creative destruction»). Выражаясь диалектически, неопределенность выступает как единство созидательных и разрушительных эффектов. К счастью, современные экономисты не удовлетворяются вербальной риторикой: во имя управления избавляйтесь от неопределенности, а ради инноваций и изобретательства воссоздавайте ее. В современной экономической теории вполне оправдано признаком хорошего тона считается использование тщательно обоснованного формального языка. В этой связи нам представляется весьма показательным использование в ситуациях неопределенности обобщенного критерия пессимизма-оптимизма Гурвица [87].
Этот критерий определяется относительно выигрышей с коэффициентами λ1,λ2…,λ m. Вводится показатель эффективности стра-
Тегии Аi: Gi(,,...,) = ^l'bjbij ==∑bm1,...,, где Ъу — выигрыш при
J=1 338
Стратегии А; m — число стратегий. Оптимальной считается стратегия с максимальным значением Gr Коэффициенты λ1 выбираются из интервала [0, 1] таким образом, чтобы выразить отношение субъекта к рискам (к опасностям). Вводятся коэффициенты λо и λ соответственно оптимизма и пессимизма, соотношение между которыми меняется в зависимости от степени опасности ситуации.
Схема введения обобщенного критерия пессимизма-оптимизма Гурвица относительно выигрыша с коэффициентами λ1,λ2,…,λm показывает типичный путь формального освоения ранее не учитывавшейся ценности. Λ i — это своеобразная ценность, а именно отношение к рискам. Общее правило гласит: любая ценность может быть выражена переменной, а последняя встроена в соответствующий принцип (в рассматриваемом случае в качестве полезности выступает обобщенный критерий Гурвица). Фундаментальная сложность состоит в том, что априорно невозможно задать ни число экономических ценностей, ни число отношений к каждой отдельной ценности. Есть риски (вероятности), есть отношение к ним, есть отношение к отношению к рискам и т.д. Исследователи вынуждены учитывать все многообразие ценностного мира экономических субъектов. К счастью, ситуация не столь безнадежна, как кажется на первый взгляд. В своих отношениях к ценностям люди в силу целого ряда обстоятельств сами себя ограничивают. Как правило, используются лишь базовые ценности (ценности первого порядка) и ценности—отношения к ним (ценности второго порядка). Ценности третьего порядка и выше культивируются крайне редко. Как нам представляется, современная экономическая теория находится на интереснейшем этапе своего развития. Она все решительней отказывается от идеалов позитивной экономической теории. В освоении же мира ценностей она столкнулась с фундаментальной трудностью — необходимостью перехода от теории экономических ценностей первого порядка к теории экономических ценностей второго порядка.
Современная экономическая теория должна быть готова к постоянной ревизии своих оснований. Одним из ее результатов как раз и явилось выдвижение проблемы неопределенности в центр самых актуальных на сегодняшний день научных исследований.
339
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Наверх ↑